14.08.2015

Strategie inwestycyjne – trailing stop

Profesjonaliści mówią o rynku walutowym, że jest rynkiem prawie doskonałym z masowymi procesami, które można badać statystycznie. Trendy mają długoterminową naturę a zatrzymanie ich to jak zatrzymanie lokomotywy. Te wszystkie zalety nierozważny inwestor może jednak obrócić przeciwko sobie i szybko stracić cały swój kapitał. Oto dwie historie Romka i Atomka. Obie tak samo ciekawe i warte zastanowienia.

Jak Romek stracił cały swój kapitał w 30 dni

Romek urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Szczerze w to wierzył i uznał, że jego nos świetnie mu podpowie kiedy należy kupować a kiedy sprzedawać dolary. Obserwował wykresy, śledził napływające informacje i wiadomości. Od czasu do czasu zajrzał do znalezionej w internecie analizy. Postanowił kupować tanio i sprzedawać drogo. Pierwsze transakcje zakończyły się sporym sukcesem co jeszcze bardziej umocniło teorię szczęśliwej gwiazdy Romka. Wkrótce jednak pojawiła się mała strata, a ręce Romka sparaliżował strach i nie zamknął pozycji. Strata rosła, twarz Romka bladła ale nie przyznawał się do swojego błędu. Na szczęście rynek zawrócił a Romek wytłumaczył sobie, że popełnił błąd jedynie otwierając pozycję troszkę za wcześnie. Po tym wytłumaczeniu spokojnie zamknął transakcję z niewielką stratą. Nazajutrz Romek postanowił być królem złotówki. O godzinie 23:00 polskiego czasu otworzył pozycję długą na USD/PLN, a następnie do godziny trzeciej nad ranem próbował ją sprzedać z zyskiem. Był królem ponieważ niewielu innych inwestorów, banków, eksporterów, importerów i instytucji finansowych handlowało w tym czasie złotówką. Zmęczony i zniechęcony uznał, że świat go robi w konia i zamknął pozycję z troszkę większą stratą. Bogaty w doświadczenia ostrożnie usiadł przed monitorem następnego dnia. Rynek ciągle spadał a Romek czekał na sam dołek. Cena spadała już trzy dni ale Romek jak wytrawny wędkarz czekał na swoją złotą rybę. W końcu połknęła haczyk. Zgodnie z nosem Romka rynek odbił a zyski rosły w zawrotnym tempie. Po godzinie Romek był w stu procentach pewien, że kolejne trzy dni należą do niego. Bogaty pozwolił zyskom rosnąć, nie postawił także zlecenia stop, zamknął system i poszedł się zdrzemnąć. Romek był twardym typem więc z pokerową miną zniósł wieczorną informację, że korekta trwała jedynie półtorej godziny, a jego rachunek uszczuplił się o kilkanaście procent. Tego było już za wiele. Skoro nie udało się zarobić milionów jednym strzałem, Romek postanowił nabierać małą łyżeczką. Szybko obracał kapitałem natychmiast zamykając zarówno stratne jak i zyskowne pozycje. Wkrótce zauważył, że coś jest nie tak. Celność miał dobrą, zgodnie ze swoją szczęśliwą gwiazdą, jednak średnia wartość straty był wyższa od średniego zysku co w efekcie mocno uszczupliło jego rachunek. Zniechęcony do intuicyjnych metod, Romek skierował swoje oczy w stronę automatycznych systemów i przez kolejny tydzień zgłębiał tajemną wiedzę mechanicznego handlu. Rzetelnie dopasował wszystkie liczby, okresy, średnie, wskaźniki, przetestował i wybrał system, który zarobił najwięcej. System doskonale się sprawdzał w czasie silnych trendów. Przez kolejne cztery dni trwała jednak konsolidacja a komputer zrobił spustoszenie na rachunku Romka. Mając niewiele do stracenia po miesiącu Romek „obstawił” wynik bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i pozwolił brokerowi automatycznie zamknąć swoje pozycje ze względu na brak kapitału.

W tym samym czasie Atomek, nie mając pojęcia o przeżyciach Romka, spokojnie stosował swoją technikę gry.

Źródło zysków Atomka

Dawno temu, Atomek rozpoczął przygodę z rynkiem forex od założenia konta demo. Był ostrożnym graczem więc przez pierwsze dni grał „na zapałki” zanim oswoił się ze specyfiką gry walutowej. Wiedział jednak, że swoje prawdziwe zachowania pozna inwestując „prawdziwe” pieniądze, dlatego z góry założył straty na pierwszych kilkudziesięciu transakcjach. W tym czasie przejrzał wiele technik inwestowania na walutach i doszedł do wniosku, że najważniejsza jest strategia. Strategia, która w jasny sposób określa metodę otwarcia, kontrolowania i zamknięcia pozycji. Atomek dokładnie zbadał rynki walutowe i zauważył, że charakteryzują się silnymi trendami. Postanowił szukać i korzystać z trendów zamiast czekać na „dołki” i „górki”.

Strategia Atomka

Pierwszy element strategii, czyli sygnał wejścia, Atomek generuje z prostego wskaźnika MACD. Bierze przy tym pod uwagę wielkość otwieranej pozycji (ze względu na swój kapitał, Atomek nie otwiera nigdy więcej niż 5 lotów – 500.000 dolarów) a także sygnały, które pojawiają się na innych parach związanych. Przedmiotem analizy Atomka są wyłącznie trzy pary najbardziej płynnych walut czyli euro, dolar oraz jen. Strategia Atomka daje akceptowalny przez niego stosunek średniego zysku do średniej straty w wysokości 3 do 1.

Atomek kontroluje otwartą pozycję zawsze ustawiając Kroczącego Stopa. Krok jest automatyczny a jego wielkość uwzględnia zmienność w trendzie oraz spread na wybranej parze. Takie rozwiązanie pozwala Atomkowi „wyłączyć” emocje podczas zamykania pozycji oraz wykorzystać większość ruchu w trendzie.

Pozycję zamyka Kroczący Stop lub odwrotny sygnał wejścia generowany przez MACD. W tym ostatnim przypadku Atomek od razu otwiera pozycję przeciwną.


DealBook FX 2 – wykres EUR/USD ze wskaźnikiem MACD oraz formularzem zlecenia Kroczącego Stopa

Atomek codziennie ściśle trzyma się ustalonych zasad i przechyla szalę prawdopodobieństwa na swoją stronę. Stop kroczący znakomicie redukuje ryzyko pojedynczej straty do akceptowalnego poziomu. Przyjrzyjmy się jak wyglądały w praktyce ostatnie 30 dni inwestycji Atomka.

Atomek w trakcie gry koncentruje się na jednej parze walut oraz ciągle testuje nowe strategie na dodatkowym koncie demo. Codziennie jest świadomy popełnianych błędów i prowadzi statystykę wygranych/przegranych transakcji wraz ze średnią wielkością straty i zysku. Zauważył, że błędy są regułą, a nie wyjątkiem w tej grze. Nie boi się realizować zysków i nigdy nie liczy na większe. Nie pozwala aby zyski przerodziły się w straty. Sztuką dla Atomka nie jest podejmowanie trafnych decyzji w momencie otwierania pozycji. Jego celem jest zamykanie transakcji z dużym zyskiem. Kluczem do jego sukcesu są otwarte zgodnie z trendem pojedyncze pozycje, które przynoszą zyski wielokrotnie przewyższające małe straty z wielu transakcji.

Wielu z nas odnajdzie w przykładach Romka i Atomka swoje błędy i sukcesy. Nie bójmy się przyznać do pierwszych i pielęgnujmy drugie. Inwestowanie na rynku walutowym jest zyskowne, jeżeli pamiętamy o dwóch prostych zasadach:

  1. Jesteśmy słabi i popełniamy błędy, które musimy stale kontrolować i poprawiać.

  2. Źródłem sukcesu jest strategia, własny plan gry, który pozwoli przechylać szalę prawdopodobieństwa na naszą stronę, dzięki któremu odstawimy emocje na bok i skutecznie wykorzystamy zmiany cen.

Wszystkich zachęcam do opracowania własnej strategii gry. Aby to osiągnąć warto poznać metody na przykład Joe DiNapoli opisane w książce „Trading With DiNapoli Levels” lub w książce pt. “Komputerowa analiza rynków terminowych” (Charles LeBeau, David W. Lucas, WIG-Press, 1999)

Dzisiejsze plaformy transakcyjne oferują możliwość sporządzania zaawansowanej analizy technicznej na bieżących kwotowaniach, spływające natychmiast na nasz komputer wiadomości z całego świata, komentarze i raporty firm analitycznych oraz wyrafinowane metody otwierania, kontrolowania i zamykania pozycji (między innymi wejście stopem, zlecenia zależne, zlecenia typu Direct Deal, stop kroczący). Warto założyć konto demonstracyjne (www.efixdm.pl), samemu bez ryzyka sprawdzić metodę Atomka i udoskonalić swoje pomysły na inwestycje

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (Brak ocen)
Loading...

Exeria

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.