17.08.2015

Znaczenie strategii inwestycyjnych w handlu kontraktami terminowymi, akcjami i na rynku Forex

Stworzenie strategii inwestycyjnej nie jest niczym skomplikowanym, nie wymaga też znajomości programowania. Wystarczy dobra znajomość wskaźników analizy technicznej, na których dana strategia będzie się opierać. Celem strategii inwestycyjnej jest generowanie sygnałów kupna i sprzedaży na podstawie założeń z analizy technicznej.

Przy tworzeniu strategii inwestycyjnej  należy przestrzegać kilku zasad:

  • w zależności od trendu jaki panuje na rynku należy używać wskaźników, które lepiej sprawdzają się podczas trendu spadkowego, wzrostowego lub bocznego,

  • dkażdego wskaźnika podchodzić z dystansem,

  • dobra strategia powinna generować sygnały potwierdzone przez kilka dobrze dobranych wskaźników

  • stosowanie zleceń obronnych i stop loss,

  • przetestowanie strategii na koncie demo i na historycznych danych.

W artykule przedstawię jak stworzyć strategie inwestycyjną korzystając z programu Arena, który posiada gotowe szablony strategii inwestycyjnych. Spośród strategii złożonych mamy do wyboru Mixed Strategy oraz Strategy Glue. Ja skupie się na Mixed Strategy. Jest to strategia, która poszukuje sytuacji, kiedy przynajmniej dwa sygnały występują w tym samym miejscu na wykresie. Dzięki temu możemy otrzymać potwierdzenie sygnałów ze strony kilku technik analitycznych oraz może służyć do tworzenia bardziej złożonych strategii. 

Założenia:

Inwestujemy w akcje i będziemy otwierać długie pozycje. Zastosujemy dwa wskaźniki: oscylator stochastyczny oraz średnie kroczące. Sygnał będzie generowany przy wyjściu oscylatora ze strefy wyprzedania oraz gdy zostanie spełniony dodatkowy warunek w postaci średnich kroczących. Sygnał kupna będzie generowany w momencie sygnału kupna dla stochastic oscillator pod warunkiem, że średnia krótkoterminowa liczona dla instrumentu znajdować się będzie nad średnią o dłuższym kroku. Założenia te zrealizujemy przy pomocy strategii return oraz greater-less, które złączymy przy pomocy strategii mixed.

Żeby wykonać taką strategię musimy:

  • dla analizowanego instrumentu wybrać oscylator stochastyczny

  • na wykresie ustawić średnią 15 i 55 okresową EMA

  • wybrać return strategy i odpowiednio ją skonfigurować ( Upper series  – SOBaseHI, Lower series – SOBaseLo, Value Series – SOLineK, on return up – do nothing, on return down – buy

Sygnały kupna są obecne dla każdego wyjścia linii k oscylatora stochastycznego ze strefy wyprzedania.

Kolejnym krokiem jest:

  • ukrycie warstwy na której znajdują się sygnały,

  • utworzenie nowej warstwy na której zlokalizujemy kolejny składnik strategii,

  • wybranie strategii greater-less i odpowiednie skonfigurowanie (first series – EMA(15), w relacji – większe niż, second series(55), gdy relacja jest prawdą to kupno).


Sygnały tej strategii są generowane gdy średnia 15 okresowa znajduje się ponad średnią 55 okresową.

Teraz przejdziemy do ostatniego etapu czyli łączenia obu tych strategii w jedną, w tym celu należy:

  • ukryć warstwę, na której znajdują się sygnały strategii greater-less”,

  • utworzyć warstwę, na której będzie kurs analizowanego instrumentu. Na tej warstwie stworzymy strategię „mixed

  • z menu wybrać strategię „mixed” i wprowadzić odpowiednie ustawienia: jako pierwszą strategię wybrać strategię return, a drugą „greater-less”.

Jak wynika z powyższego wykresu strategia generuje sygnały kupna. Zwracając uwagę na momenty, w których strategia wysyła sygnały to nie są to okazje inwestycyjne” jednak jak już wcześniej wspomniałem przed korzystaniem z takich strategii konieczne jest sprawdzenie jej działania na danych historycznych oraz kontach demo. Istotnym elementem jest rodzaj danych, na których stosowana jest strategia np. dane godzinowe, dzienne oraz rodzaj instrumentu: para walutowa czy akcje dużej spółki.

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Exeria
  • Piotr Maliński

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.